PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.71%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IAU и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%-1.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between IAU and QQQM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.12

Сравнение распределения секторов IAU и QQQM

Секторы
IAU
QQQM

Недвижимость

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

IAU
100.0%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

IAU

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

IAU

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

QQQM
7.7%

Энергетика

IAU

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

IAU

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

IAU

-

QQQM
4.2%

Промышленность

IAU

-

QQQM
2.8%

Технологии

IAU

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

IAU

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IAU vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.16

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.78

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.01

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

11.44

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.16

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IAU и QQQM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-35.04%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-11.96%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-22.70%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-35.04%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-4.04%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-8.24%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.14%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и QQQM

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 5.64%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.83%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

13.15%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

16.70%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

22.34%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

22.20%

-6.26%

Сравнение комиссий IAU и QQQM

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и QQQM

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IAU and QQQM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.71% vs 17.06% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.71% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while QQQM is Nasdaq-100. IAU tracks LBMA Gold Price, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор