Сравнение JEPQ с BRK-B
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
JEPQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам JEPQ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.44% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -3.16% |
Correlation
The correlation between JEPQ and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.37 |
The correlation between JEPQ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JEPQ
BRK-B
Сравнение JEPQ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | -0.14 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | -0.30 | +14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.09 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.48 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и BRK-B
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -53.86% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -9.42% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -14.95% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -9.78% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -11.07% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.49% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и BRK-B
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.65%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.98% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.87% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 14.38% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.13% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.44% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и BRK-B
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.26% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to JEPQ (3.65%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs BRK-B's -53.86%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор