PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с NEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 12.31%/yr for NEM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 6.42%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

NEM

1 день
5.56%
1 месяц
-2.76%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.59%
1 год
84.67%
3 года*
37.13%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
NEM
Newmont Corporation		6.42%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%-4.19%

Correlation

The correlation between QQQM and NEM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between QQQM and NEM shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Newmont Corporation

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

QQQM vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.80

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.14

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.90

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

7.86

+5.25

QQQM vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа NEM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и NEM

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-81.30%

+46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-29.39%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-36.57%

+13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-62.40%

+27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-19.47%

+19.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-41.37%

+33.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

10.80%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и NEM

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

16.82%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

37.47%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

47.49%

-30.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

38.08%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

35.71%

-13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и NEM

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности NEM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		0.96%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and NEM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (16.82%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs NEM's -81.30%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор