PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SCHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 14.08%/yr vs 12.65%/yr for SCHD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.08% против 12.65% соответственно.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SLV and SCHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.15

Сравнение распределения секторов SLV и SCHD

Секторы
SLV
SCHD

Сырьевые материалы

100.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SLV

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SCHD
19.2%

Энергетика

SLV

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

SLV

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

SLV

-

SCHD
18.8%

Промышленность

SLV

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

SLV

-

SCHD

-

Технологии

SLV

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

SLV

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SLV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.43

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.75

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.74

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

14.06

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.43

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.86

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SLV и SCHD

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-33.37%

-42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-4.61%

-37.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-16.13%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-16.85%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-33.37%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-1.64%

-40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-3.32%

-41.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

1.88%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SCHD

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

2.83%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

7.60%

+51.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

10.94%

+48.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

14.38%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

16.72%

+15.20%

Сравнение комиссий SLV и SCHD

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SCHD

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SCHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.08% vs 12.65% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.08% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while SCHD is Dividend. SLV tracks LBMA Silver Price, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор