PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 7.95%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%11.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between VXUS and QQQM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between VXUS and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и QQQM

Секторы
VXUS
QQQM

Финансовые услуги

22.3%
0.2%

Технологии

18.1%
53.8%

Промышленность

16.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.3%

Сырьевые материалы

7.6%
1.1%

Здравоохранение

7.1%
4.2%

Энергетика

5.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.8%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
QQQM
0.2%

Технологии

VXUS
18.1%
QQQM
53.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
QQQM
12.3%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
QQQM
1.1%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
QQQM
4.2%

Энергетика

VXUS
5.2%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
QQQM
7.7%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
QQQM
1.4%

Недвижимость

VXUS
2.6%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VXUS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.16

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.78

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.01

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.44

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.80

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VXUS и QQQM

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-35.04%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.96%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-22.70%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-35.04%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.04%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.24%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 6.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

13.15%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.70%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

22.34%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.20%

-5.01%

Сравнение комиссий VXUS и QQQM

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и QQQM

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and QQQM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 7.95% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.43% for QQQM.

VXUS is categorized as Global Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор