PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с QQQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.19%/yr vs 16.79%/yr for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности VTI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

QQQM

1 день
-4.78%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
35.13%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%9.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		14.96%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between VTI and QQQM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between VTI and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и QQQM

Секторы
VTI
QQQM

Технологии

33.5%
53.8%

Финансовые услуги

12.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Промышленность

9.8%
2.8%

Здравоохранение

9.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.7%
0.6%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

VTI
33.5%
QQQM
53.8%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
QQQM
0.2%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
QQQM
12.3%

Промышленность

VTI
9.8%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

VTI
9.2%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
QQQM
7.7%

Энергетика

VTI
3.7%
QQQM
0.6%

Недвижимость

VTI
2.4%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VTI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.12

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.73

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.95

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

11.24

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VTI и QQQM

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-35.04%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.96%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-22.70%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-35.04%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.49%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.24%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.13%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и QQQM

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.90%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.68%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.07%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.66%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.33%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.20%

-3.88%

Сравнение комиссий VTI и QQQM

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и QQQM

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTI and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (6.68%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.79% vs 12.19% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.79% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.44% for QQQM.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор