PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IAU is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, IAU returned 17.71%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности IAU и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%18.27%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between IAU and DBMF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.13

Over the past year, IAU and DBMF have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IAU и DBMF

Секторы
IAU
DBMF

Недвижимость

100.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.1%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

12.7%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

29.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

IAU
100.0%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

IAU

-

DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

IAU

-

DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

DBMF
6.1%

Энергетика

IAU

-

DBMF
3.9%

Финансовые услуги

IAU

-

DBMF
12.5%

Здравоохранение

IAU

-

DBMF
12.7%

Промышленность

IAU

-

DBMF
8.4%

Технологии

IAU

-

DBMF
29.8%

Коммунальные услуги

IAU

-

DBMF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

IAU vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.36

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.08

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.78

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

17.53

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.36

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IAU и DBMF

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-20.39%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-6.10%

-13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-15.60%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.39%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-1.75%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-6.58%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

1.66%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и DBMF

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.94%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

10.01%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

12.38%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

12.56%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

12.43%

+3.51%

Сравнение комиссий IAU и DBMF

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и DBMF

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and DBMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, IAU leads with 17.71% vs 7.92% for DBMF. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.71% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор