PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 21.86%/yr for COPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности SMH и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 37.49% против 21.86% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between SMH and COPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.50

The correlation between SMH and COPX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и COPX

Секторы
SMH
COPX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
COPX

-

Сырьевые материалы

SMH

-

COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

SMH

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

COPX

-

Энергетика

SMH

-

COPX

-

Финансовые услуги

SMH

-

COPX

-

Здравоохранение

SMH

-

COPX

-

Промышленность

SMH

-

COPX
3.7%

Недвижимость

SMH

-

COPX

-

Коммунальные услуги

SMH

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

SMH vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
2.39

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.70

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

3.75

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

11.60

+22.14

SMH vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и COPX

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, примерно равная максимальной просадке COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-83.16%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-27.82%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-39.72%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-42.12%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-65.41%

+20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.17%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-39.28%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.98%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и COPX

Текущая волатильность для VanEck Semiconductor ETF (SMH) составляет 16.25%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что SMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

19.30%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

38.15%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

43.66%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

37.00%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

35.75%

-2.93%

Сравнение комиссий SMH и COPX

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и COPX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and COPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to SMH (16.25%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 21.86% for COPX. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while COPX is Materials. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.65% for COPX.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор