PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.94%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQM показывает доходность 20.73%, а SCHD немного ниже – 19.82%.

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%10.93%

Correlation

The correlation between QQQM and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.49

Over the past year, the correlation between QQQM and SCHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQQM и SCHD

Секторы
QQQM
SCHD

Технологии

53.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
19.2%

Здравоохранение

4.2%
18.8%

Промышленность

2.8%
7.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
16.2%

Финансовые услуги

0.2%
9.3%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
SCHD
19.2%

Здравоохранение

QQQM
4.2%
SCHD
18.8%

Промышленность

QQQM
2.8%
SCHD
7.5%

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
SCHD
1.2%

Энергетика

QQQM
0.6%
SCHD
16.2%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
SCHD
9.3%

Недвижимость

QQQM
0.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с JEPQQQQM с FTECQQQM с VTI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQQM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQMSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.64

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.08

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

6.26

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

15.38

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QQQM и SCHD

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-33.37%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-4.61%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-16.13%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-16.85%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.73%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-3.32%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.87%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и SCHD

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.69%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

7.65%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

10.95%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

14.38%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

16.71%

+5.40%

Сравнение комиссий QQQM и SCHD

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и SCHD

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.42% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while SCHD is Dividend. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор