PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%24.82%

Correlation

The correlation between SGOV and BRK-B is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SGOV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.02

+20.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
0.08

+275.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.01

+194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.02

+398.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-0.05

+4,462.03

SGOV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и BRK-B

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-53.86%

+53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.42%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-14.95%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-26.58%

+26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.07%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.53%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и BRK-B

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.95%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

10.78%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

14.38%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

17.12%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

19.44%

-19.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и BRK-B

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and BRK-B have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs BRK-B's -53.86%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор