Сравнение JEPQ с DBMF
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. JEPQ is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 9.64%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | -1.13% |
Correlation
The correlation between JEPQ and DBMF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.08 |
Over the past year, JEPQ and DBMF have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. DBMF — Ранг доходности на риск
JEPQ
DBMF
Сравнение JEPQ c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.50 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 16.30 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и DBMF
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -20.39% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -6.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -15.60% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.91% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -6.56% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.68% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и DBMF
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 2.71% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.00% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 12.35% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.55% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.41% | +4.32% |
Сравнение комиссий JEPQ и DBMF
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и DBMF
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности DBMF в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and DBMF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs DBMF's -20.39%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 9.64% for DBMF. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 5.19% for DBMF.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: JPMorgan and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор