Сравнение IAU с BRK-B
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IAU и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.22% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам IAU и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IAU and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IAU
BRK-B
Сравнение IAU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.02 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.05 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и BRK-B
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -53.86% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -9.42% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -14.95% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -26.58% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -29.57% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -9.36% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -11.07% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 4.53% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и BRK-B
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 3.95% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 10.78% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 14.38% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.12% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 19.44% | -3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и BRK-B
Ни IAU, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs BRK-B's -53.86%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор