Сравнение IAU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IAU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 10.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и SGOV
IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IAU
SGOV
Сравнение IAU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 20.63 | -18.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 286.00 | -283.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 202.83 | -201.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 412.76 | -410.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 4,634.41 | -4,625.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 20.63 | -18.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 14.13 | -12.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 12.35 | -11.71 |
Корреляция
Корреляция между IAU и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и SGOV
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IAU и SGOV
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -0.03% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -0.01% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -0.03% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | 0.00% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | 0.00% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.00% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и SGOV
iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 0.06% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 0.13% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 0.20% | +27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 0.24% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 0.24% | +15.60% |