Сравнение QQQM с SLV
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 18.83%/yr for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам QQQM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 5.32% |
Correlation
The correlation between QQQM and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов QQQM и SLV
Секторы
QQQM
SLV
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQM
SLV
-
Коммуникационные услуги
QQQM
SLV
-
Потребительский циклический сектор
QQQM
SLV
-
Потребительский защитный сектор
QQQM
SLV
-
Здравоохранение
QQQM
SLV
-
Промышленность
QQQM
SLV
-
Коммунальные услуги
QQQM
SLV
-
Сырьевые материалы
QQQM
SLV
Энергетика
QQQM
SLV
-
Финансовые услуги
QQQM
SLV
-
Недвижимость
QQQM
SLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. SLV — Ранг доходности на риск
QQQM
SLV
Сравнение QQQM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.89 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 4.10 | +7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и SLV
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -76.28% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -45.40% | +33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -45.40% | +22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -45.40% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -41.96% | +38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -44.66% | +36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 20.88% | -17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и SLV
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 16.34% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 59.10% | -45.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 59.82% | -42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 36.46% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 32.00% | -9.78% |
Сравнение комиссий QQQM и SLV
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и SLV
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SLV's -76.28%.
On 5-year performance, SLV leads with 18.83% vs 16.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.83% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for SLV.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while SLV is Silver. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.50% for SLV.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор