Сравнение SLV с JEPQ
SLV (iShares Silver Trust) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLV returned 41.97%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SLV и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.
SLV
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 92.51%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 14.35%
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -1.47% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 5.71% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between SLV and JEPQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SLV
JEPQ
Сравнение SLV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.35 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 15.94 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и JEPQ
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -20.07% | -56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -8.82% | -36.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -20.07% | -25.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.90% | 0.00% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -3.41% | -41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 1.85% | +19.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и JEPQ
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 5.42% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.14% | 10.44% | +48.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.02% | 12.78% | +47.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 16.76% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 16.76% | +15.26% |
Сравнение комиссий SLV и JEPQ
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и JEPQ
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and JEPQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.50%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, SLV leads with 41.97% vs 20.72% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLV has performed better with a 41.97% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while JEPQ is Nasdaq-100. SLV tracks LBMA Silver Price, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор