PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с NEM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 13.80%/yr for NEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SLV и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 0.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLV имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции NEM немного отстают с 13.80%.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-13.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
74.95%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between SLV and NEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.62

The correlation between SLV and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Newmont Corporation

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

SLV vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.73

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.08

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.78

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

7.58

-3.48

SLV vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и NEM

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-81.30%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-29.39%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-36.57%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-62.40%

+17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-62.40%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-23.71%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-41.37%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

10.73%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и NEM

iShares Silver Trust (SLV) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 16.34% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

15.74%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

37.43%

+21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

47.44%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

37.99%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

35.67%

-3.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и NEM

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and NEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to NEM (15.74%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор