Сравнение SLV с QQQM
SLV (iShares Silver Trust) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLV returned 18.83%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SLV и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 5.32% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between SLV and QQQM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов SLV и QQQM
Секторы
SLV
QQQM
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
SLV
QQQM
Коммуникационные услуги
SLV
-
QQQM
Потребительский циклический сектор
SLV
-
QQQM
Потребительский защитный сектор
SLV
-
QQQM
Энергетика
SLV
-
QQQM
Финансовые услуги
SLV
-
QQQM
Здравоохранение
SLV
-
QQQM
Промышленность
SLV
-
QQQM
Недвижимость
SLV
-
QQQM
Технологии
SLV
-
QQQM
Коммунальные услуги
SLV
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SLV
QQQM
Сравнение SLV c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.02 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 11.23 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и QQQM
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -35.04% | -41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -11.96% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -22.70% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -35.04% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -3.33% | -38.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -8.23% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 3.21% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и QQQM
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 7.45% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 13.71% | +45.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 17.11% | +42.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 22.40% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 22.22% | +9.78% |
Сравнение комиссий SLV и QQQM
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и QQQM
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and QQQM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, SLV leads with 18.83% vs 16.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLV has performed better with a 18.83% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for SLV.
SLV is categorized as Silver, while QQQM is Nasdaq-100. SLV tracks LBMA Silver Price, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор