Сравнение DBMF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DBMF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или VTI.
Основные характеристики
| DBMF | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.93% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 17.68% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 9.62% | 12.08% |
| Макс. просадка | -20.39% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.17% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между DBMF и VTI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и VTI
С начала года, DBMF показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и VTI
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и VTI
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 3.00% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и VTI
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и VTI
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.