PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DBMF is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.37%/yr vs 12.80%/yr for VTI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 11.95%, а VTI немного ниже – 11.72%.

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и VTI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%12.60%

Correlation

The correlation between DBMF and VTI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.17

The correlation between DBMF and VTI shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и VTI

Секторы
DBMF
VTI

Технологии

29.8%
33.5%

Здравоохранение

12.7%
9.2%

Финансовые услуги

12.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Промышленность

8.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.7%

Энергетика

3.9%
3.7%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Технологии

DBMF
29.8%
VTI
33.5%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
VTI
10.3%

Промышленность

DBMF
8.4%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
VTI
4.7%

Энергетика

DBMF
3.9%
VTI
3.7%

Недвижимость

DBMF
2.5%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DBMF vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.38

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.24

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

3.24

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

14.94

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.51

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DBMF и VTI

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-55.45%

+35.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.92%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-19.30%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-25.36%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.26%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-8.03%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и VTI

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.13%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.17%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

17.40%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

18.30%

-5.89%

Сравнение комиссий DBMF и VTI

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и VTI

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and VTI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.80% vs 8.37% for DBMF. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.80% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 1.01% for VTI.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.03% for VTI.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор