Сравнение DBMF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DBMF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или VTI.
Корреляция
Корреляция между DBMF и VTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и VTI
Основные характеристики
DBMF:
0.73
VTI:
1.95
DBMF:
1.03
VTI:
2.61
DBMF:
1.14
VTI:
1.36
DBMF:
0.49
VTI:
2.98
DBMF:
1.19
VTI:
11.95
DBMF:
6.66%
VTI:
2.14%
DBMF:
10.84%
VTI:
13.09%
DBMF:
-20.39%
VTI:
-55.45%
DBMF:
-10.22%
VTI:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.35%.
DBMF
1.95%
1.43%
-6.71%
7.29%
5.95%
N/A
VTI
1.35%
-2.16%
7.42%
26.12%
13.49%
12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и VTI
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBMF и VTI
DBMF
VTI
Сравнение DBMF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и VTI
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.64% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и VTI
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и VTI
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.34%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.