Сравнение QQQM с DIVO
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. QQQM is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.43%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 4.96% |
Correlation
The correlation between QQQM and DIVO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between QQQM and DIVO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQQM и DIVO
Секторы
QQQM
DIVO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QQQM
DIVO
Коммуникационные услуги
QQQM
DIVO
Потребительский циклический сектор
QQQM
DIVO
Потребительский защитный сектор
QQQM
DIVO
Здравоохранение
QQQM
DIVO
Промышленность
QQQM
DIVO
Коммунальные услуги
QQQM
DIVO
Сырьевые материалы
QQQM
DIVO
Энергетика
QQQM
DIVO
Финансовые услуги
QQQM
DIVO
Недвижимость
QQQM
DIVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. DIVO — Ранг доходности на риск
QQQM
DIVO
Сравнение QQQM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.12 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 11.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и DIVO
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -30.04% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.95% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -12.12% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -13.72% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.19% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -2.61% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.65% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и DIVO
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 2.71% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 7.13% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 9.20% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 11.97% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 14.83% | +7.39% |
Сравнение комиссий QQQM и DIVO
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и DIVO
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and DIVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs DIVO's -30.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 10.91% for DIVO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.43% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.56% for DIVO.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор