PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с QQQM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DIVO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%4.96%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between DIVO and QQQM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.61

The correlation between DIVO and QQQM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и QQQM

Секторы
DIVO
QQQM

Финансовые услуги

29.6%
0.2%

Промышленность

16.0%
2.8%

Технологии

15.6%
53.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Энергетика

6.7%
0.6%

Здравоохранение

6.6%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
15.8%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
QQQM
0.2%

Промышленность

DIVO
16.0%
QQQM
2.8%

Технологии

DIVO
15.6%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
QQQM
7.7%

Энергетика

DIVO
6.7%
QQQM
0.6%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
QQQM
1.4%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
QQQM
15.8%

Недвижимость

DIVO

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

DIVO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.11

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.74

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.23

0.00

DIVO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и QQQM

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-35.04%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-11.96%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-22.70%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-35.04%

+21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.33%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-8.23%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.21%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и QQQM

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.45%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

13.71%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

17.11%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

22.40%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

22.22%

-7.39%

Сравнение комиссий DIVO и QQQM

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и QQQM

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and QQQM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 10.91% for DIVO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.43% for QQQM.

DIVO is categorized as Derivative Income, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор