PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с NEM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NEM (Newmont Corporation) is a stock. Over the past 5 years, DIVO returned 11.12%/yr vs 12.31%/yr for NEM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVO показывает доходность 6.59%, а NEM немного ниже – 6.42%.

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—

NEM

1 день
5.56%
1 месяц
-2.76%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.59%
1 год
84.67%
3 года*
37.13%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
NEM
Newmont Corporation		6.42%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between DIVO and NEM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.20

The correlation between DIVO and NEM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Newmont Corporation

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

DIVO vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVONEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.80

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.14

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.90

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

7.86

+4.30

DIVO vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEM равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и NEM

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVONEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-81.30%

+51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-29.39%

+23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-36.57%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-62.40%

+48.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-19.47%

+19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-41.37%

+38.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

10.80%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и NEM

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.70%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVONEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

16.82%

-14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

37.47%

-30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

47.49%

-38.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

38.08%

-26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

35.71%

-20.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и NEM

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности NEM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
NEM
Newmont Corporation		0.96%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and NEM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (16.82%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs NEM's -81.30%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор