Сравнение DIVO с BRK-B
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам DIVO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DIVO and BRK-B is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between DIVO and BRK-B has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DIVO
BRK-B
Сравнение DIVO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.02 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -0.05 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и BRK-B
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -53.86% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -9.42% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -14.95% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -26.58% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -9.36% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -11.07% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.53% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и BRK-B
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.95% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 10.78% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.38% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.12% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 19.44% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и BRK-B
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and BRK-B have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BRK-B's -53.86%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор