PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с AVUV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.93%/yr vs 10.66%/yr for AVUV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.68%.

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.12%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.05%
1 год
35.45%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%0.01%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.68%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between DBMF and AVUV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.16

The correlation between DBMF and AVUV shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и AVUV

Секторы
DBMF
AVUV

Технологии

29.8%
7.0%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Финансовые услуги

12.5%
25.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.8%

Промышленность

8.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.5%

Энергетика

3.9%
18.2%

Недвижимость

2.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

2.2%
4.9%

Технологии

DBMF
29.8%
AVUV
7.0%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
AVUV
18.0%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
AVUV
2.8%

Промышленность

DBMF
8.4%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
AVUV
4.5%

Энергетика

DBMF
3.9%
AVUV
18.2%

Недвижимость

DBMF
2.5%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
AVUV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DBMF vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.14

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

4.73

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

14.03

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DBMF и AVUV

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-49.42%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.95%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-28.79%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.79%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.44%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.94%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.67%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и AVUV

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.88%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.30%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.36%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

17.56%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

22.74%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

28.29%

-15.86%

Сравнение комиссий DBMF и AVUV

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и AVUV

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AVUV в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.30%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and AVUV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.30%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.66% vs 7.93% for DBMF. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.66% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.30% for AVUV.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.25% for AVUV.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор