Сравнение IAU с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и iShares Silver Trust (SLV).
IAU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAU и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAU и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 14.27% против 16.87% соответственно.
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAU и SLV
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IAU vs. SLV — Ранг доходности на риск
IAU
SLV
Сравнение IAU c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAU | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.16 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.23 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.82 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.70 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между IAU и SLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и SLV
Ни IAU, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAU и SLV
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -76.28% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -42.45% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -42.45% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -42.81% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -35.47% | +23.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -44.76% | +28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 13.77% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и SLV
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 16.96% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 57.27% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 57.07% | -29.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 35.27% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 31.35% | -15.52% |