PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAU с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
SLV
iShares Silver Trust
5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 14.27% против 16.87% соответственно.


IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий IAU и SLV

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

IAU vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.16

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.23

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.82

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

8.70

+1.25

IAU vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.54

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.25

+0.40

Корреляция

Корреляция между IAU и SLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и SLV

Ни IAU, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAU и SLV

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-76.28%

+31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-42.45%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-42.45%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-42.81%

+20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-35.47%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-44.76%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

13.77%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и SLV

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 10.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

16.96%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

57.27%

-33.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

57.07%

-29.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

35.27%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

31.35%

-15.52%