PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с DIVO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VXUS is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 8.83%/yr vs 11.12%/yr for DIVO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.59%.

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%

DIVO

1 день
0.15%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.53%
1 год
20.02%
3 года*
15.20%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.59%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between VXUS and DIVO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.67

The correlation between VXUS and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и DIVO

Секторы
VXUS
DIVO

Финансовые услуги

22.3%
27.7%

Технологии

18.1%
15.9%

Промышленность

16.1%
16.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.7%

Сырьевые материалы

7.6%
4.2%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Энергетика

5.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
DIVO
27.7%

Технологии

VXUS
18.1%
DIVO
15.9%

Промышленность

VXUS
16.1%
DIVO
16.3%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
DIVO
11.7%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
DIVO
4.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
DIVO
6.8%

Энергетика

VXUS
5.2%
DIVO
7.0%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
DIVO
7.3%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
DIVO
0.9%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
DIVO
1.9%

Недвижимость

VXUS
2.6%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

VXUS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.20

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.27

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.38

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

12.16

-1.16

VXUS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и DIVO

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-30.04%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-5.95%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-12.12%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-13.72%

-15.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-2.61%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.65%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и DIVO

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

2.70%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.04%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

9.14%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.97%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

14.83%

+2.38%

Сравнение комиссий VXUS и DIVO

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и DIVO

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and DIVO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.87%) compared to DIVO (2.70%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.12% vs 8.83% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.12% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.63% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор