Сравнение DBMF с BRK-B
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.
DBMF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам DBMF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.45% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 8.15% |
Correlation
The correlation between DBMF and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.07 |
The correlation between DBMF and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DBMF
BRK-B
Сравнение DBMF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | -0.14 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | -0.30 | +17.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.09 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и BRK-B
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -53.86% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.42% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -14.95% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -26.58% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -9.78% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -11.07% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 4.49% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и BRK-B
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.98% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.87% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.38% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.13% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 19.44% | -7.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и BRK-B
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.18% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs BRK-B's -53.86%.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор