Сравнение BRK-B с QQQM
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 7.14% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between BRK-B and QQQM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between BRK-B and QQQM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BRK-B
QQQM
Сравнение BRK-B c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.02 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.23 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и QQQM
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -35.04% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.96% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.70% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.04% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.33% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.23% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.21% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и QQQM
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.45% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.71% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.11% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.40% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.22% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и QQQM
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and QQQM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор