PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. JEPQ is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 19.22%/yr for AVUV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-2.27%

Correlation

The correlation between JEPQ and AVUV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.58

The correlation between JEPQ and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и AVUV

Секторы
JEPQ
AVUV

Технологии

58.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
18.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.7%

Здравоохранение

3.9%
4.8%

Промышленность

2.8%
13.6%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%
5.1%

Финансовые услуги

0.3%
26.1%

Энергетика

0.3%
15.8%

Недвижимость

0.2%
0.7%

Технологии

JEPQ
58.9%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
AVUV
4.8%

Промышленность

JEPQ
2.8%
AVUV
13.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
AVUV
5.1%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
AVUV
26.1%

Энергетика

JEPQ
0.3%
AVUV
15.8%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

JEPQ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.30

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

5.15

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

15.34

+0.60

JEPQ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AVUV

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-49.42%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.95%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-28.79%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.91%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.66%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AVUV

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.66%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.37%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

17.62%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

22.75%

-5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

28.25%

-11.49%

Сравнение комиссий JEPQ и AVUV

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AVUV

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AVUV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 19.22% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 1.62% for AVUV.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор