PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и iShares Gold Trust (IAU).

SLV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.27% соответственно.

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий SLV и IAU

SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

SLV
iShares Silver Trust
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

SLV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.90

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.33

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

9.95

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.90

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.65

-0.40

Корреляция

Корреляция между SLV и IAU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и IAU

Ни SLV, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и IAU

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-45.14%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-19.18%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-20.93%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-21.82%

-20.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-11.71%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-15.98%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

5.23%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и IAU

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

10.44%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

24.15%

+33.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

27.64%

+29.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

17.70%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.35%

15.83%

+15.52%