PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с QQQM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

JEPQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QQQM.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QQQM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
46.59%
JEPQ
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.44

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.76

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.45

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.72

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

JEPQ:

5.25%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.45%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

JEPQ:

-10.99%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-4.26%

1 год

10.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPQ и QQQM

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.44
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.76
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPQ: 1.12
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.45
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.72
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.48
JEPQ
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQM

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности QQQM в 0.64%

TTM20242023202220212020
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQM

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-12.26%
JEPQ
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQM

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 14.72%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
16.54%
JEPQ
QQQM