Сравнение JEPQ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
JEPQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QQQM.
Основные характеристики
| JEPQ | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | 3.84% |
| Дох-ть за 1 год | 25.37% | 32.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 10.95% | 16.27% |
| Макс. просадка | -16.82% | -35.05% |
| Current Drawdown | -3.83% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QQQM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QQQM
С начала года, JEPQ показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 3.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QQQM
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QQQM
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности QQQM в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QQQM
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QQQM
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.83%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.