Сравнение JEPQ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
JEPQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QQQM.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QQQM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPQ показывает доходность 22.43%, а QQQM немного выше – 23.51%.
JEPQ
22.43%
2.46%
9.42%
26.56%
N/A
N/A
QQQM
23.51%
1.58%
10.79%
30.54%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JEPQ | QQQM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.47 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.68 | 7.99 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 17.35% |
| Макс. просадка | -16.82% | -35.05% |
| Текущая просадка | -0.78% | -2.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QQQM
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QQQM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QQQM
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности QQQM в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QQQM
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QQQM
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 3.86%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.