PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с JEPQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. DBMF is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 9.64%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%-1.13%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between DBMF and JEPQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.08

Over the past year, DBMF and JEPQ have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DBMF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.03

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.69

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.91

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

13.84

+2.46

DBMF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и JEPQ

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-20.07%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.82%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-20.07%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.64%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.41%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и JEPQ

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.98%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.22%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.61%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

16.73%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

16.73%

-4.32%

Сравнение комиссий DBMF и JEPQ

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и JEPQ

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and JEPQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 9.64% for DBMF. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 5.19% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iM Global Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.35% for JEPQ.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор