PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с IAU

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.02%/yr vs 12.97%/yr for IAU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности SMH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 36.02% против 12.97% соответственно.

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
0.56%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
126.12%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%

IAU

1 день
-3.63%
1 месяц
-8.61%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.63%
1 год
30.01%
3 года*
29.73%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
IAU
iShares Gold Trust		0.06%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between SMH and IAU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.04

The correlation between SMH and IAU shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и IAU

Секторы
SMH
IAU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

SMH

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

IAU

-

Энергетика

SMH

-

IAU

-

Финансовые услуги

SMH

-

IAU

-

Здравоохранение

SMH

-

IAU

-

Промышленность

SMH

-

IAU

-

Недвижимость

SMH

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

SMH

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

SMH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
1.07

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.45

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.58

1.42

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

3.60

+28.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

1.07

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.82

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.61

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SMH и IAU

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-45.14%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-20.04%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-20.04%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-20.93%

-24.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-21.82%

-23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-20.04%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-15.97%

-25.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

7.89%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и IAU

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

5.64%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

23.33%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

26.67%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

18.01%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.70%

15.94%

+16.76%

Сравнение комиссий SMH и IAU

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и IAU

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and IAU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.88%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.02% vs 12.97% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.02% return vs 12.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for IAU.

SMH is categorized as Semiconductors, while IAU is Gold. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for IAU.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор