Сравнение BRK-B с IAU
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.31% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IAU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IAU — Ранг доходности на риск
BRK-B
IAU
Сравнение BRK-B c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.83 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IAU
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -45.14% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -24.40% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.40% | +9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.40% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -24.40% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -22.03% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -15.97% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 8.47% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IAU
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.70% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 23.94% | -13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 27.17% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 18.16% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.02% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IAU
Ни BRK-B, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IAU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор