PortfoliosLab logo
Сравнение QQQM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQM и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.64%
60.52%
QQQM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQM:

0.49

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

QQQM:

0.85

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

QQQM:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQM:

0.54

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

QQQM:

1.87

VTI:

2.14

Индекс Язвы

QQQM:

6.58%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

QQQM:

24.96%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

QQQM:

-35.05%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

QQQM:

-13.24%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%.


QQQM

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQM и VTI

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQM: 0.49
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQM: 0.85
VTI: 0.84
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQM: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQM: 0.54
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQM: 1.87
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.50
QQQM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VTI

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VTI

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.24%
-10.95%
QQQM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VTI

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.58%
14.84%
QQQM
VTI