Сравнение QQQM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QQQM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQM или VTI.
Основные характеристики
| QQQM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.33% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | 38.66% | 26.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | 6.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 16.42% | 12.18% |
| Макс. просадка | -35.05% | -55.45% |
| Current Drawdown | -4.41% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между QQQM и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и VTI
С начала года, QQQM показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и VTI
QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и VTI
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и VTI
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и VTI
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.