Cash Park Expanded eqly weighted

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cash Park Expanded eqly weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был июль 2023 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 37 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении Cash Park Expanded eqly weighted закрывался с повышением в 89% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.3%.

Cash Park Expanded eqly weighted has an annualized alpha of 4.91%, beta of 0.02, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2023.

• This portfolio captured 10.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.29 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.29 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Cash Park Expanded eqly weighted составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Cash Park Expanded eqly weighted имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Cash Park Expanded eqly weighted на 21 июл. 2026 г. составляет 15.23 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Cash Park Expanded eqly weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cash Park Expanded eqly weighted показал максимальную просадку в 0.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.