Сравнение ICSH с VNLA
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both Ultrashort Bond funds. ICSH is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past 5 years, ICSH returned 3.67%/yr vs 3.80%/yr for VNLA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 1.43%, а VNLA немного выше – 1.47%.
ICSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.77%
VNLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSH и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.43% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.47% | 5.45% | 6.41% | 6.09% | -0.17% | -0.18% | 3.01% | 4.43% | 0.02% | 2.11% |
Correlation
The correlation between ICSH and VNLA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Over the past year, ICSH and VNLA have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. VNLA — Ранг доходности на риск
ICSH
VNLA
Сравнение ICSH c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.56 | 3.62 | +2.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.67 | 11.20 | +32.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 288.81 | 57.58 | +231.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01 | 7.60 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.62 | 3.67 | +3.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 2.10 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и VNLA
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -4.49% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.43% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -0.49% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -1.76% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.23% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.08% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и VNLA
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.46% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.63% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 1.04% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.42% | -0.36% |
Сравнение комиссий ICSH и VNLA
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и VNLA
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности VNLA в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.78% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and VNLA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNLA has higher volatility (0.16%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs VNLA's -4.49%.
On 5-year performance, VNLA leads with 3.80% vs 3.67% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VNLA has performed better with a 3.80% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
VNLA has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.34% for ICSH.
They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.23% for VNLA.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 7.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор