Сравнение SGOV с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
SGOV и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.86% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и USFR
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. USFR — Ранг доходности на риск
SGOV
USFR
Сравнение SGOV c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 14.37 | +6.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 284.11 | 42.77 | +241.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.50 | 10.64 | +190.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 408.95 | 103.73 | +305.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,591.55 | 661.88 | +3,929.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 14.37 | +6.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.11 | 8.63 | +5.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.33 | 1.57 | +10.76 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и USFR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и USFR
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.99% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и USFR
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -1.36% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -0.18% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и USFR
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.09% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.19% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.29% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.41% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.81% | -0.57% |