PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGOV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOV и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.86%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.07%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.40%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий SGOV и USFR

SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SGOV vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGOVUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.61

14.37

+6.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

284.11

42.77

+241.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

201.50

10.64

+190.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

408.95

103.73

+305.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,591.55

661.88

+3,929.67

SGOV vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.61, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGOVUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61

14.37

+6.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.11

8.63

+5.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

12.33

1.57

+10.76

Корреляция

Корреляция между SGOV и USFR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и USFR

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.99%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и USFR

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


SGOVUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-1.36%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.04%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-0.18%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.16%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и USFR

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGOVUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.09%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.19%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.29%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

0.41%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

0.81%

-0.57%