PortfoliosLab logo
Сравнение SGOV с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGOV и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SGOV и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.57%
SGOV
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGOV:

21.34

USFR:

15.61

Коэф-т Сортино

SGOV:

485.27

USFR:

51.09

Коэф-т Омега

SGOV:

486.27

USFR:

12.98

Коэф-т Кальмара

SGOV:

497.07

USFR:

81.81

Коэф-т Мартина

SGOV:

7,890.81

USFR:

691.06

Индекс Язвы

SGOV:

0.00%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

SGOV:

0.23%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

SGOV:

-0.03%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

SGOV:

0.00%

USFR:

-0.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGOV показывает доходность 1.31%, а USFR немного ниже – 1.26%.


SGOV

С начала года

1.31%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.22%

1 год

4.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.26%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.84%

5 лет

2.77%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SGOV и USFR

SGOV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGOV и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGOV c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 21.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SGOV: 21.34
USFR: 15.61
Коэффициент Сортино SGOV, с текущим значением в 485.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SGOV: 485.27
USFR: 51.09
Коэффициент Омега SGOV, с текущим значением в 486.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SGOV: 486.27
USFR: 12.98
Коэффициент Кальмара SGOV, с текущим значением в 497.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SGOV: 497.07
USFR: 81.81
Коэффициент Мартина SGOV, с текущим значением в 7890.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SGOV: 7,890.81
USFR: 691.06

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 21.34, что выше коэффициента Шарпа USFR равного 15.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0016.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.34
15.61
SGOV
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и USFR

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности USFR в 4.86%


TTM202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.86%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок SGOV и USFR

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.02%
SGOV
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и USFR

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.08%
SGOV
USFR