PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRN с FLOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLRN returned 3.03%/yr vs 3.03%/yr for FLOT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLRN показывает доходность 1.87%, а FLOT немного выше – 1.89%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FLRN – 3.03% и акции FLOT – 3.03%.

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%

FLOT

1 день
0.04%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.91%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.20%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRN и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.89%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Correlation

The correlation between FLRN and FLOT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.24

Over the past year, FLRN and FLOT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BNDFLRN с VTIP
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSBFLOT с BND

Доходность на риск

FLRN vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.18
6.68

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.18
12.15

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

3.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.54

11.42

+10.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

130.06

106.82

+23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 7.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 6.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18

6.68

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.50

2.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FLRN и FLOT

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRNFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-13.54%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.43%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-1.57%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-2.36%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-13.54%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.21%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.05%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и FLOT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.15%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRNFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.62%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

0.74%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

1.77%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.15%

+0.05%

Сравнение комиссий FLRN и FLOT

FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и FLOT

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью FLOT в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.53%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FLRN and FLOT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOT has higher volatility (0.18%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs FLOT's -13.54%.

On 10-year performance, FLOT leads with 3.03% vs 3.03% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.03% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for FLOT.

FLOT has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.51% for FLRN.

Both ETFs track Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.20% for FLOT.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 6.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRN и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор