Сравнение PAAA с BIL
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PAAA is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PAAA returned 5.14% vs 3.89% for BIL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.60%.
PAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам PAAA и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.14% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 2.33% |
Correlation
The correlation between PAAA and BIL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. BIL — Ранг доходности на риск
PAAA
BIL
Сравнение PAAA c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -153.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.66 | 88.41 | -81.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.67 | 357.44 | -327.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.78 | 2,834.34 | -2,650.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и BIL
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.78% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.01% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.26% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.00% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и BIL
PGIM AAA CLO ETF (PAAA) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.06% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.14% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 0.20% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.26% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 0.26% | +0.71% |
Сравнение комиссий PAAA и BIL
PAAA берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и BIL
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and BIL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAA has higher volatility (0.11%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.14% vs 3.89% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.14% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for PAAA.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.86% for BIL.
PAAA is categorized as CLO, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 10.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор