Сравнение ICSH с SUB
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index. ICSH is actively managed, while SUB is passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.80%/yr vs 1.45%/yr for SUB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for SUB.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и SUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.45% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 2.80%
- Всё время*
- 2.32%
SUB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.45%
- Всё время*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам ICSH и SUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.92% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.79% | 3.64% | 2.17% | 2.91% | -2.05% | 0.03% | 2.51% | 2.93% | 1.85% | 0.75% |
Correlation
The correlation between ICSH and SUB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between ICSH and SUB shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. SUB — Ранг доходности на риск
ICSH
SUB
Сравнение ICSH c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSH | SUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.55 | 1.47 | +4.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.22 | 2.90 | +39.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 238.25 | 8.14 | +230.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICSH и SUB
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -9.46% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.81% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -1.23% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -4.35% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -9.46% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.91% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.29% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и SUB
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.12%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | SUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.27% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.79% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 1.03% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.64% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 2.60% | -1.55% |
Сравнение комиссий ICSH и SUB
ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и SUB
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SUB в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.28% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2.54% | 2.42% | 2.10% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and SUB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUB has higher volatility (0.27%) compared to ICSH (0.12%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs SUB's -9.46%.
On 10-year performance, ICSH leads with 2.80% vs 1.45% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.80% return vs 1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.
ICSH has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.54% for SUB.
ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while SUB is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.07% for SUB.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.04 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и SUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор