PortfoliosLab logo
Сравнение ICSH с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICSH и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ICSH и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.77%
18.74%
ICSH
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

12.21

BIL:

20.46

Коэф-т Сортино

ICSH:

29.18

BIL:

249.91

Коэф-т Омега

ICSH:

6.58

BIL:

145.29

Коэф-т Кальмара

ICSH:

66.68

BIL:

442.50

Коэф-т Мартина

ICSH:

374.81

BIL:

4,061.90

Индекс Язвы

ICSH:

0.01%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.45%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.75% соответственно.


ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICSH и BIL

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICSH, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICSH: 12.21
BIL: 20.46
Коэффициент Сортино ICSH, с текущим значением в 29.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICSH: 29.18
BIL: 249.91
Коэффициент Омега ICSH, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICSH: 6.58
BIL: 145.29
Коэффициент Кальмара ICSH, с текущим значением в 66.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICSH: 66.68
BIL: 442.50
Коэффициент Мартина ICSH, с текущим значением в 374.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICSH: 374.81
BIL: 4,061.90

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 12.21, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21
20.46
ICSH
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и BIL

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BIL в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и BIL

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
ICSH
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и BIL

iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18%
0.06%
ICSH
BIL