PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLO с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLOSGOV
Дох-ть с нач. г.2.68%2.56%
Дох-ть за 1 год5.48%5.43%
Дох-ть за 3 года3.26%3.09%
Коэф-т Шарпа15.2022.96
Дневная вол-ть0.36%0.24%
Макс. просадка-5.01%-0.03%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TFLO и SGOV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SGOV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLO показывает доходность 2.68%, а SGOV немного ниже – 2.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


7.00%8.00%9.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.08%
9.61%
TFLO
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TFLO и SGOV

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0015.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 59.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0059.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.5015.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 140.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00140.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 939.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00939.88
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 22.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0022.96
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа TFLO и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.20, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TFLO и SGOV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа14.0016.0018.0020.0022.002024FebruaryMarchAprilMayJune
15.20
22.96
TFLO
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SGOV

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SGOV в 5.18%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.29%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.18%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SGOV

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
TFLO
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SGOV

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.06%0.08%0.10%0.12%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.12%
0.08%
TFLO
SGOV