PortfoliosLab logo
Сравнение TFLO с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFLO и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TFLO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
14.05%
TFLO
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFLO:

15.25

SGOV:

21.21

Коэф-т Сортино

TFLO:

52.78

SGOV:

486.27

Коэф-т Омега

TFLO:

12.31

SGOV:

487.27

Коэф-т Кальмара

TFLO:

191.45

SGOV:

498.12

Коэф-т Мартина

TFLO:

823.09

SGOV:

7,907.46

Индекс Язвы

TFLO:

0.01%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

TFLO:

0.32%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

TFLO:

-5.01%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

TFLO:

0.00%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFLO показывает доходность 1.38%, а SGOV немного ниже – 1.36%.


TFLO

С начала года

1.38%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.31%

1 год

4.85%

5 лет

2.75%

10 лет

2.04%

SGOV

С начала года

1.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLO и SGOV

TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFLO: 0.15%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFLO и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFLO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TFLO: 15.25
SGOV: 21.21
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 52.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TFLO: 52.78
SGOV: 486.27
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TFLO: 12.31
SGOV: 487.27
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 191.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TFLO: 191.45
SGOV: 498.12
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 823.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TFLO: 823.09
SGOV: 7,907.46

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 15.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 21.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа16.0018.0020.0022.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.25
21.21
TFLO
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и SGOV

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 4.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.78%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.79%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и SGOV

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
TFLO
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и SGOV

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.06%0.07%0.08%0.09%0.10%0.11%0.12%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09%
0.07%
TFLO
SGOV