Сравнение TFLO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TFLO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | -0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLO и SGOV
TFLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFLO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TFLO
SGOV
Сравнение TFLO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.82 | 20.61 | -6.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 45.26 | 283.87 | -238.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.00 | 201.33 | -190.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 207.22 | 411.31 | -204.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 736.01 | 4,618.08 | -3,882.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82 | 20.61 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.84 | 14.12 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 4.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 12.34 | -11.38 |
Корреляция
Корреляция между TFLO и SGOV составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и SGOV
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFLO и SGOV
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -0.03% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и SGOV
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.13% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 0.20% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.36% | 0.24% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.50% | 0.24% | +0.26% |