PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAA с PAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAA с PAAA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA).

JAAA и PAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г.. PAAA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAA или PAAA.

Корреляция

Корреляция между JAAA и PAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAA и PAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
12.85%
JAAA
PAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAA:

3.32

PAAA:

4.47

Коэф-т Сортино

JAAA:

4.22

PAAA:

5.46

Коэф-т Омега

JAAA:

2.30

PAAA:

2.94

Коэф-т Кальмара

JAAA:

3.98

PAAA:

5.90

Коэф-т Мартина

JAAA:

27.42

PAAA:

47.98

Индекс Язвы

JAAA:

0.21%

PAAA:

0.13%

Дневная вол-ть

JAAA:

1.76%

PAAA:

1.37%

Макс. просадка

JAAA:

-2.60%

PAAA:

-1.04%

Текущая просадка

JAAA:

-0.06%

PAAA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JAAA показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 1.13%.

JAAA

С начала года

0.90%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAAA

С начала года

1.13%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAA и PAAA

JAAA берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
График комиссии PAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAAA: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAA и PAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PAAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAAA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAA c PAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAA, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JAAA: 3.32
PAAA: 4.47
Коэффициент Сортино JAAA, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAA: 4.22
PAAA: 5.46
Коэффициент Омега JAAA, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JAAA: 2.30
PAAA: 2.94
Коэффициент Кальмара JAAA, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JAAA: 3.98
PAAA: 5.90
Коэффициент Мартина JAAA, с текущим значением в 27.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JAAA: 27.42
PAAA: 47.98

Показатель коэффициента Шарпа JAAA на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAA равному 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAA и PAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32
4.47
JAAA
PAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAA и PAAA

Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности PAAA в 5.47%

TTM20242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%
PAAA
PGIM AAA CLO ETF		5.47%5.88%2.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAA и PAAA

Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.60%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и PAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06%
0
JAAA
PAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JAAA и PAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что JAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62%
1.27%
JAAA
PAAA