Сравнение PAAA с VNLA
PAAA (PGIM AAA CLO ETF) and VNLA (Janus Henderson Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM, while VNLA is a Ultrashort Bond fund tracking the FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. PAAA is actively managed, while VNLA is passively managed. Over the past year, PAAA returned 5.14% vs 4.72% for VNLA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PAAA charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for VNLA.
Доходность
Сравнение доходности PAAA и VNLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAA показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VNLA с доходностью 1.59%.
PAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNLA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAA и VNLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.14% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 1.59% | 5.45% | 6.41% | 3.18% |
Correlation
The correlation between PAAA and VNLA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between PAAA and VNLA shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAA vs. VNLA — Ранг доходности на риск
PAAA
VNLA
Сравнение PAAA c VNLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAA | VNLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.66 | 3.56 | +3.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.67 | 11.10 | +18.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.78 | 57.09 | +126.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAA и VNLA
Максимальная просадка PAAA за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAA и VNLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -4.49% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -0.43% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.23% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.08% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAA и VNLA
Текущая волатильность для PGIM AAA CLO ETF (PAAA) составляет 0.11%, в то время как у Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что PAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAA | VNLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.15% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.35% | 0.46% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47% | 0.63% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.04% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.42% | -0.45% |
Сравнение комиссий PAAA и VNLA
PAAA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VNLA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAA и VNLA
Дивидендная доходность PAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VNLA в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 4.77% | 4.84% | 4.97% | 3.95% | 4.35% | 1.67% | 1.21% | 3.13% | 2.43% | 1.79% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
PAAA and VNLA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNLA has higher volatility (0.15%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, PAAA dropped -1.04% vs VNLA's -4.49%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.14% vs 4.72% for VNLA. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.14% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for VNLA.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.77% for VNLA.
PAAA is categorized as CLO, while VNLA is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PGIM and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.19% for PAAA and 0.23% for VNLA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.94 vs 7.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAA и VNLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор