Сравнение FLRN с JPST
FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. FLRN is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 5 years, FLRN returned 4.19%/yr vs 3.60%/yr for JPST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FLRN charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.
FLRN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
JPST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLRN и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.90% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.09% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.38% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FLRN and JPST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLRN vs. JPST — Ранг доходности на риск
FLRN
JPST
Сравнение FLRN c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRN | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.38 | 3.93 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.39 | 29.02 | -7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 128.96 | 142.48 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12 | 8.10 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.50 | 6.29 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 3.20 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и JPST
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLRN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -3.28% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -0.15% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -0.30% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.16% | -0.79% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.08% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и JPST
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) составляет 0.15%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что FLRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLRN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.16% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 0.36% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 0.53% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 0.58% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.93% | +3.27% |
Сравнение комиссий FLRN и JPST
FLRN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и JPST
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLRN and JPST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPST has higher volatility (0.16%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, FLRN dropped -14.64% vs JPST's -3.28%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.19% vs 3.60% for JPST. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.19% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for JPST.
FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.26% for JPST.
FLRN is categorized as Corporate Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FLRN and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.10 vs 7.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLRN и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор