PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRN с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRN с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

FLRN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLRN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRN и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FLRN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FLRN превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.41% соответственно.

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с VUBFXFLRN с BNDFLRN с VTIP
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий FLRN и USFR

И FLRN, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

FLRN vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRNUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

14.37

-11.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

42.77

-39.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

10.64

-8.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

103.21

-100.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.27

658.56

-632.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRN vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRN на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRNUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

14.37

-11.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.38

8.63

-6.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

3.00

-2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.57

-1.08

Корреляция

Корреляция между FLRN и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRN и USFR

Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLRN и USFR

Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRNUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-1.36%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.04%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.16%

-0.18%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.64%

-0.80%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.16%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRN и USFR

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRNUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.08%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

0.19%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

0.29%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.69%

0.41%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

0.81%

+3.40%