Сравнение FLRN с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
FLRN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLRN или USFR.
Доходность
Сравнение доходности FLRN и USFR
Доходность по периодам
С начала года, FLRN показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRN имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции USFR немного впереди с 2.42%.
FLRN
5.68%
0.47%
2.87%
6.54%
2.98%
2.38%
USFR
4.83%
0.45%
2.48%
5.34%
2.52%
2.42%
Основные характеристики
| FLRN | USFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.71 | 15.25 |
| Коэф-т Сортино | 14.54 | 55.87 |
| Коэф-т Омега | 4.35 | 13.90 |
| Коэф-т Кальмара | 14.49 | 89.99 |
| Коэф-т Мартина | 180.72 | 766.69 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.86% | 0.35% |
| Макс. просадка | -14.64% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRN и USFR
И FLRN, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FLRN и USFR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLRN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRN и USFR
Дивидендная доходность FLRN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.86% | 5.68% | 1.95% | 0.40% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.63% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLRN и USFR
Максимальная просадка FLRN за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRN и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLRN и USFR
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FLRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.