Сравнение ICSH с CSHI
ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and CSHI (NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ICSH returned 5.13%/yr vs 5.40%/yr for CSHI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и CSHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.39%.
ICSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.78%
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICSH и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.63% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 1.05% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 2.39% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.39% |
Correlation
The correlation between ICSH and CSHI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSH vs. CSHI — Ранг доходности на риск
ICSH
CSHI
Сравнение ICSH c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICSH | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.68 | 2.56 | +3.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.94 | 23.70 | +19.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 242.60 | 126.95 | +115.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICSH и CSHI
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и CSHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.69% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -1.69% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и CSHI
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.17%, в то время как у NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (CSHI) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSH | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.60% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.90% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 1.33% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.33% | -0.27% |
Сравнение комиссий ICSH и CSHI
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и CSHI
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности CSHI в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.31% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.33% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ICSH and CSHI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHI has higher volatility (0.33%) compared to ICSH (0.17%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs CSHI's -1.69%.
On 3-year performance, CSHI leads with 5.40% vs 5.13% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.40% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.
CSHI has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.33% for ICSH.
They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.38% for CSHI.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.26 vs 5.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICSH и CSHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор