PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUB с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUBFLOT
Дох-ть с нач. г.1.55%5.64%
Дох-ть за 1 год3.49%6.61%
Дох-ть за 3 года0.83%4.42%
Дох-ть за 5 лет1.07%2.98%
Дох-ть за 10 лет1.10%2.32%
Коэф-т Шарпа2.468.16
Коэф-т Сортино3.8314.94
Коэф-т Омега1.514.58
Коэф-т Кальмара2.3914.93
Коэф-т Мартина12.06161.45
Индекс Язвы0.30%0.04%
Дневная вол-ть1.47%0.81%
Макс. просадка-9.46%-13.54%
Текущая просадка-0.79%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SUB и FLOT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUB и FLOT

С начала года, SUB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 1.10% против 2.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
2.87%
SUB
FLOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUB и FLOT

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06
FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00161.45

Сравнение коэффициента Шарпа SUB и FLOT

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
8.16
SUB
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FLOT

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FLOT в 5.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.05%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SUB и FLOT

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.02%
SUB
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FLOT

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
0.41%
SUB
FLOT