PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с FLOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с FLOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SUB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, SUB returned 1.50%/yr vs 3.02%/yr for FLOT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SUB charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for FLOT.

Доходность

Сравнение доходности SUB и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям FLOT по среднегодовой доходности: 1.50% против 3.02% соответственно.

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.50%

FLOT

1 день
-0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.80%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и FLOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.83%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.81%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%

Correlation

The correlation between SUB and FLOT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB

Доходность на риск

SUB vs. FLOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFLOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
6.48

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
11.68

-7.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

3.18

-1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

11.18

-7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

104.01

-92.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. FLOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 3.17, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 6.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFLOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

6.48

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

2.37

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SUB и FLOT

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и FLOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFLOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-13.54%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-0.43%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

-1.57%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-2.36%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-13.54%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.08%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.21%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и FLOT

iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFLOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.63%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

0.74%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.15%

-1.56%

Сравнение комиссий SUB и FLOT

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLOT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и FLOT

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FLOT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.52%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SUB and FLOT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUB has higher volatility (0.28%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, SUB dropped -9.46% vs FLOT's -13.54%.

On 10-year performance, FLOT leads with 3.02% vs 1.50% for SUB. On fees, SUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.02% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for FLOT.

FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.52% for SUB.

SUB is categorized as Municipal Bonds, while FLOT is Corporate Bonds. SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.20% for FLOT.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и FLOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор