PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

TFLO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. TFLO запущен 3 февр. 2014 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US46434V8607

CUSIP

46434V860

Эмитент

iShares

Дата выпуска

3 февр. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TFLO составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Популярные сравнения:
TFLO с SGOV TFLO с USFR TFLO с BIL TFLO с SHV TFLO с FLRN TFLO с SPAXX TFLO с GBIL TFLO с VRIG TFLO с VFISX TFLO с SHY
Популярные сравнения:
TFLO с SGOV TFLO с USFR TFLO с BIL TFLO с SHV TFLO с FLRN TFLO с SPAXX TFLO с GBIL TFLO с VRIG TFLO с VFISX TFLO с SHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) показал доход в 1.41% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFLO составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

TFLO

С начала года

1.41%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.83%

1 год

4.37%

3 года

4.51%

5 лет

2.75%

10 лет

1.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFLO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.33%0.31%0.30%0.41%-0.36%1.41%
20240.46%0.48%0.41%0.52%0.46%0.38%0.41%0.41%0.39%0.42%0.43%0.45%5.35%
20230.30%0.38%0.39%0.44%0.44%0.47%0.43%0.47%0.44%0.44%0.45%0.35%5.12%
20220.07%0.05%0.03%0.22%-0.06%0.08%0.25%0.11%0.25%0.26%0.27%0.44%1.99%
20210.02%0.01%0.02%-0.03%-0.02%-0.01%0.01%0.00%-0.01%0.00%0.00%-0.01%-0.02%
20200.23%0.11%0.08%0.01%0.01%-0.01%0.00%0.03%-0.01%0.01%0.00%-0.01%0.44%
20190.21%0.11%0.22%0.17%0.26%0.05%0.19%0.17%0.13%0.16%0.18%0.16%2.03%
20180.12%0.08%0.12%0.11%0.18%0.14%0.14%0.19%0.13%0.19%0.20%0.14%1.76%
20170.02%0.03%0.04%0.08%0.09%0.09%0.02%0.11%0.03%0.19%0.12%0.20%1.01%
2016-0.50%0.06%0.04%0.05%0.00%0.04%0.08%-0.03%0.03%-0.02%0.04%0.11%-0.07%
2015-0.06%0.03%0.29%-0.05%0.01%-0.04%-0.20%-0.05%0.09%0.07%-0.02%0.59%0.65%
2014-0.02%0.03%-0.03%0.01%-0.07%0.14%0.01%0.03%0.29%-0.33%0.01%0.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TFLO составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 8.99
  • За 5 лет: 7.02
  • За 10 лет: 3.00
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Treasury Floating Rate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.38$2.63$2.47$0.84$0.00$0.18$1.05$0.83$0.43$0.15$0.07$0.04

Дивидендный доход

4.72%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.17$0.18$0.18$0.00$0.70
2024$0.00$0.24$0.22$0.27$0.22$0.23$0.22$0.23$0.22$0.20$0.20$0.39$2.63
2023$0.00$0.19$0.17$0.18$0.20$0.22$0.22$0.17$0.22$0.21$0.23$0.46$2.47
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.07$0.10$0.10$0.14$0.34$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.07$0.06$0.03$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.18
2019$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.08$0.08$0.13$1.05
2018$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.15$0.83
2017$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.43
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.07
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF показал максимальную просадку в 5.01%, зарегистрированную 19 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Treasury Floating Rate Bond ETF составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.01%29 окт. 2014 г.3019 дек. 2014 г.17528 дек. 2015 г.205
-0.76%29 дек. 2015 г.2316 февр. 2016 г.27822 мая 2017 г.301
-0.36%2 июн. 2025 г.12 июн. 2025 г.———
-0.34%15 окт. 2014 г.115 окт. 2014 г.116 окт. 2014 г.2
-0.26%22 окт. 2014 г.122 окт. 2014 г.128 окт. 2014 г.2
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...