PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V8607
CUSIP46434V860
ЭмитентiShares
Дата выпуска3 февр. 2014 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBarclays U.S. Treasury Floating Rate Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TFLO составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Популярные сравнения: TFLO с USFR, TFLO с SGOV, TFLO с BIL, TFLO с SHV, TFLO с FLRN, TFLO с GBIL, TFLO с VFISX, TFLO с VRIG, TFLO с JEPI, TFLO с SHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16.24%
200.13%
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF показал доход в 2.30% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Treasury Floating Rate Bond ETF составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.30%10.44%
1 месяц0.50%3.89%
6 месяцев2.75%15.61%
1 год5.60%28.01%
5 лет (среднегодовая)2.18%13.29%
10 лет (среднегодовая)1.64%10.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TFLO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%0.48%0.41%0.52%2.30%
20230.30%0.38%0.39%0.44%0.44%0.47%0.43%0.47%0.44%0.44%0.45%0.35%5.12%
20220.07%0.05%0.03%0.22%-0.06%0.08%0.25%0.11%0.25%0.26%0.28%0.44%1.99%
20210.02%0.01%0.02%-0.03%-0.02%-0.01%0.01%-0.00%-0.01%0.00%0.00%-0.01%-0.02%
20200.23%0.11%0.08%0.01%0.01%-0.01%0.00%0.03%-0.01%0.01%0.00%-0.01%0.44%
20190.21%0.11%0.22%0.17%0.26%0.05%0.19%0.17%0.13%0.16%0.18%0.16%2.03%
20180.12%0.08%0.12%0.11%0.18%0.14%0.14%0.19%0.13%0.19%0.20%0.14%1.76%
20170.02%0.03%0.04%0.08%0.09%0.09%0.02%0.11%0.03%0.19%0.12%0.20%1.01%
2016-0.50%0.06%0.04%0.05%0.00%0.04%0.08%-0.03%0.03%-0.02%0.04%0.11%-0.07%
2015-0.06%0.03%0.29%-0.05%0.01%-0.04%-0.20%-0.05%0.09%0.07%-0.02%0.59%0.65%
2014-0.02%0.03%-0.03%0.01%-0.07%0.14%0.01%0.03%0.29%-0.33%0.01%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TFLO среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.0015.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 60.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0060.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0015.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 141.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00141.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 995.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00995.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.98

Коэффициент Шарпа

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 15.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00December2024FebruaryMarchAprilMay
15.36
2.36
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Treasury Floating Rate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.67$2.46$0.85$0.00$0.18$1.05$0.83$0.43$0.15$0.07$0.04

Дивидендный доход

5.26%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.22$0.27$0.21$0.95
2023$0.00$0.19$0.17$0.18$0.20$0.22$0.22$0.17$0.22$0.21$0.23$0.46$2.46
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.03$0.03$0.07$0.10$0.10$0.14$0.34$0.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.07$0.06$0.02$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.18
2019$0.00$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.08$0.08$0.13$1.05
2018$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.15$0.83
2017$0.00$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.43
2016$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.07
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-1.01%
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF показал максимальную просадку в 5.01%, зарегистрированную 19 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.01%29 окт. 2014 г.3019 дек. 2014 г.17528 дек. 2015 г.205
-0.76%29 дек. 2015 г.2316 февр. 2016 г.27822 мая 2017 г.301
-0.34%15 окт. 2014 г.115 окт. 2014 г.116 окт. 2014 г.2
-0.26%22 окт. 2014 г.122 окт. 2014 г.128 окт. 2014 г.2
-0.16%21 февр. 2018 г.426 февр. 2018 г.127 февр. 2018 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Treasury Floating Rate Bond ETF составляет 0.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.12%
3.14%
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)