Сравнение FLOT с FLRN
FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both Ultrashort Bond funds - FLOT tracks the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index while FLRN tracks the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.07%/yr vs 3.06%/yr for FLRN. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOT показывает доходность 2.53%, а FLRN немного выше – 2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 3.07%, а акции FLRN немного отстают с 3.06%.
FLOT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.07%
- Всё время*
- 2.31%
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $101.95M | $100.54M | $95.84M | |
| $60.19M | $48.65M | $39.78M |
Сравнение доходности по годам FLOT и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.53% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.54% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between FLOT and FLRN is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.24 |
Over the past year, FLOT and FLRN have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLOT vs. FLRN — Ранг доходности на риск
FLOT
FLRN
Сравнение FLOT c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLOT | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 3.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.72 | 20.08 | -9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.57 | 117.14 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLOT и FLRN
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLOT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -14.64% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.23% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.57% | -1.43% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -2.16% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -14.64% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.81% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и FLRN
iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLOT | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.18% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.56% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 0.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.69% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.20% | -0.05% |
Сравнение комиссий FLOT и FLRN
И FLOT, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и FLRN
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.41% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.39% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FLOT and FLRN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLOT has higher volatility (0.19%) compared to FLRN (0.18%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs FLRN's -14.64%.
On 10-year performance, FLOT leads with 3.07% vs 3.06% for FLRN. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.07% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT and FLRN have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.39% for FLRN.
FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, while FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 6.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLOT и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор