PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTFLRN
Дох-ть с нач. г.5.64%5.51%
Дох-ть за 1 год6.61%6.54%
Дох-ть за 3 года4.42%4.43%
Дох-ть за 5 лет2.98%2.96%
Дох-ть за 10 лет2.32%2.34%
Коэф-т Шарпа8.167.58
Коэф-т Сортино14.9414.23
Коэф-т Омега4.584.24
Коэф-т Кальмара14.9314.49
Коэф-т Мартина161.45180.42
Индекс Язвы0.04%0.04%
Дневная вол-ть0.81%0.87%
Макс. просадка-13.54%-14.64%
Текущая просадка-0.02%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLOT и FLRN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и FLRN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOT показывает доходность 5.64%, а FLRN немного ниже – 5.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции FLRN немного впереди с 2.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
2.91%
FLOT
FLRN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и FLRN

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 161.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00161.45
FLRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRN, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRN, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRN, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRN, с текущим значением в 14.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRN, с текущим значением в 180.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00180.42

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и FLRN

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 7.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа7.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.16
7.58
FLOT
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и FLRN

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 5.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.87%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и FLRN

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
0
FLOT
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и FLRN

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что FLOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
0.27%
FLOT
FLRN