PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLOT и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
2.88%
FLOT
FLRN

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLOT показывает доходность 5.89%, а FLRN немного ниже – 5.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLOT имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции FLRN немного впереди с 2.38%.


FLOT

С начала года

5.89%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.59%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

FLRN

С начала года

5.72%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

2.99%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

Основные характеристики


FLOTFLRN
Коэф-т Шарпа8.247.74
Коэф-т Сортино15.1314.58
Коэф-т Омега4.694.41
Коэф-т Кальмара15.0214.49
Коэф-т Мартина162.89181.00
Индекс Язвы0.04%0.04%
Дневная вол-ть0.81%0.85%
Макс. просадка-13.54%-14.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и FLRN

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FLOT и FLRN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.247.74
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0015.1314.58
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.694.41
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.0214.49
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00162.89181.00
FLOT
FLRN

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 7.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа7.008.009.0010.0011.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24
7.74
FLOT
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и FLRN

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что сопоставимо с доходностью FLRN в 5.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.91%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.86%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и FLRN

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLOT
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и FLRN

iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) имеют волатильность 0.21% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.22%
FLOT
FLRN